ビットコイン先物ポジション「ビットコインCME先物市場は出来高低迷」191018

BTCポジション

米商品先物取引委員会(CFTC)は10/18(金)、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の10/15時点のビットコイン先物「建玉」動向を発表しました。投機筋(レバレッジファンド)の買い持ち(ロング)と売り持ち(ショート)の差を表すネットポジションは、4,225BTCの売り超(ショート)となり、前週より40BTCネットショートが膨らみました(※建玉に5を掛けてBTCベースに単位調整済み)。

先物建玉は火曜日時点のポジションが金曜日に発表される為、3日間のタイムラグが生じます

BTC先物出来高

CMEのビットコイン先物(出来高)は、中国の大型連休(国慶節)が明けたことで一時増加するも、今週は再び減少に転じました

9/30〜10/4 出来高:79,225 BTC
10/7〜10/11 出来高:106,065 BTC
10/14〜10/18 出来高:76,090 BTC

ビットコイン先物市場では、出来高の減少トレンドが続いておりますこのペースだと、10月は今年3月以来の低商いとなりそうです(状況次第では3月の水準を下回る可能性もあります)。

・1月出来高:455,540 BTC
・2月出来高:500,995 BTC
3月出来高:375,835 BTC
4月出来高:1,040,280 BTC
5月出来高:1,496,450 BTC
・6月出来高:836,810 BTC
・7月出来高:764,490 BTC
・8月出来高:498,980 BTC
・9月出来高:507,270 BTC
10月出来高:234,445 BTC (着地見込み 385,158 BTC)

ビットコインをはじめPOW型の仮想通貨は、「マイナーによる一定の供給量」があることから、出来高の低迷は、ビットコイン価格を押し下げる効果をもたらします

但し、本年3月は、出来高の低迷が続いた後、4月〜5月に出来高が増加に転じ、6月にビットコイン価格は年初来高値149万円まで上昇しました。ビットコイン価格が上昇する前月・前々月にCMEビットコイン出来高に何かしらの動意(兆候)が見られる可能性もあり、引き続き出来高動向に注意が必要です。

BTC先物カーブ

今週(10/14〜10/18)のCMEビットコイン先物カーブは、週後半にかけて、期近の先物価格より期先の先物価格が高くなる順鞘(コンタンゴ/プレミアム)度合いが和らぎました(カーブがフラットニング)。ビットコイン現物価格が週末にかけて下落したことが背景と考えられます。

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