ビットコイン先物ポジション「CME先物出来高は持ち直すも以前のような勢いは見られず」191026

皆さま、こんばんは! 
元インターバンクFXフォワードトレーダーのもかリーヌです🌼

毎週土曜日か日曜日に、CMEビットコイン先物ポジションの動向について、COTレポートのデータを基に分析いたしますので、どうぞ宜しくお願い致します🌸

CME・ビットコイン先物【ネットポジション】

米商品先物取引委員会(CFTC)は10/25(金)、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の10/22時点のビットコイン先物「建玉」動向を発表しました。投機筋(レバレッジファンド)の買い持ち(ロング)と売り持ち(ショート)の差を表すネットポジションは、3,820 BTCの売り持ち超過(ネットショート)となり、前週より405 BTC ネットショートが縮小しました(※建玉に5を掛けてBTCベースに単位調整済み)。

但し、本統計は、火曜日時点のポジションが金曜日に発表される為、3日間のタイムラグが生じます。従って、ビットコイン価格が暴落した10/23(水)及び、暴騰した10/25(金)がいずれも「含まれていない」点に留意する必要があるでしょう。

CME・ビットコイン先物【週間出来高】

ビットコイン先物出来高は、水曜日の暴落時に40,935BTC(歴代67位)、金曜日の暴騰時に49,860BTC(歴代45位)のを叩き出しましたので、今週は出来高が週間ベース増加しました
(因みに日次ベースの過去最高出来高は本年5/13の168,385BTC第2位は本年6/27の146,125BTC第3位は本年5/14の142,300BTCです)

9/30〜10/4 出来高:79,225 BTC
10/7〜10/11 出来高:106,065 BTC
・10/14〜10/18 出来高:76,090 BTC
・10/21〜10/25 出来高:151,565 BTC

CME・ビットコイン先物【月間出来高】

・1月出来高:455,540 BTC
・2月出来高:500,995 BTC
3月出来高:375,835 BTC
4月出来高:1,040,280 BTC
5月出来高:1,496,450 BTC
・6月出来高:836,810 BTC
・7月出来高:764,490 BTC
・8月出来高:498,980 BTC
・9月出来高:507,270 BTC
10月出来高:386,010 BTC (着地見込み 467,275 BTC)

CMEのビットコイン先物市場は、出来高の減少トレンドが続いておりますこのペースだと、10月は今年3月以来の低商いとなりそうです

但し、本年3月は、出来高の低迷が続いた後、4月〜5月に出来高が増加に転じ、6月にビットコイン価格は年初来高値149万円まで上昇しました。ビットコイン価格が上昇する前月・前々月にCMEビットコイン出来高に何かしらの動意(兆候)が見られる可能性もあり、引き続き出来高動向に注意が必要です。

Bakktとの比較

CMEの競合先であるICE(インターコンチネンタル取引所)のBakkt(バックト)の出来高がこのところ増加傾向にあります取引所間の競争(資金移動)が激化する可能性がある為、CME出来高とBakkt出来高の比較が重要となりそうです(但し、Bakktは現物決済型の先物市場、CMEは差金決済型の先物市場となる為、「市場」として決定的な違いがあります)

尚、10/25の暴騰時の両取引所の日次出来高を比較すると、CMEが49,860BTCであったのに対し、Bakktは過去最高を記録しつつも1,179BTCに留まっております(CMEのおよそ42分の1程度)。

10/28週もどうぞ宜しくお願い致します!

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