ビットコインのテクニカル分析【移動平均線編】「弱気シグナル継続|戻り売りが基本戦略」_191207

皆さま、こんばんは!コインカレッジ編集部 です🌼

2019年のビットコイン相場(対ドル)は、
年初3,693ドルで寄り付いた後1/29に年間安値3,322ドルまで下落。その後、6/26に年間高値13,880ドルまで暴騰するも、11/25には6,515ドルまで急反落。現在は7,530ドル前後で推移するなど、年を通して極めてボラタイルな相場環境が継続しました。

出所:TradingViewより作成

このところ悲観的な見方が多いビットコイン相場ですが、数字だけ見れば、年初来「2倍」超えの立派なパフォーマンス主要アセットクラスと比較しても「文句なし」の優秀アセットだったことが確認できます

本稿では、単純移動平均線(SMA)だけを用いて、ビットコイン相場の先行きを予測いたします

移動平均線分析

私どもCoinCollege編集部では、移動平均線分析を行う際、以下3つの観点で整理いたします。

①短期・中期・長期トレンドをざっくりと把握(各移動平均線の傾き)
②チャートポイントの水準把握
(レジスタンス or サポートのレベル)
③3本の移動平均線を用いたトレンド把握(パーフェクトオーダーの有無)

①短期・中期・長期トレンドをざっくりと把握
・21日線(青色):短期下落トレンドの継続を示唆(かなり強め)
・90日線(緑色):中期下落トレンドの継続を示唆(やや強め)
・200日線(赤色):長期トレンドはニュートラル(中立)

②チャートポイントの水準把握
・21日線(青色):7,535ドル(最初のレジスタンス)
・90日線(緑色):8,578ドル(次のレジスタンス)
・200日線(赤色):9,401ドル(最後のレジスタンス)

③3本の移動平均線を用いたトレンド把握
・オレンジ色の縦線①:強気のパーフェクトオーダー発生(買いシグナル点灯)
・オレンジ色の縦線②:パーフェクトオーダー未発生(中立、ポジション未保有)
・オレンジ色の縦線③:弱気のパーフェクトオーダー発生(売りシグナル点灯)
現在は弱気のパーフェクトオーダー(オレン色の縦線③)が発生中パーフェクトオーダーが崩れるまでは戻り売りスタンスを継続

【強気のパーフェクトオーダー】
上から順番に、短期戦(青)、中期線(緑)、長期線(赤)が並ぶ状態

【弱気のパーフェクトオーダー】
下から順番に、短期戦(青)、中期線(緑)、長期線(赤)が並ぶ状態

出所:TradingViewより作成

尚、上記で用いられている21日線や、90日線、200日線は、見ている市場参加者が多い為、チャートポイントとして常に意識される訳ですが、これらの数字は土日祝日を前提に先人によって作られてきた数値パラメータとなります。例えば、21日線は土日を除いた約1ヶ月(※21についてはフィボナッチ級数との見方もあり)、200日線は土日祝日を除いた約1年を意味しています。

しかし、仮想通貨市場は24時間/365日開いていることから、本質的に考えれば、1ヶ月であれば30日移動平均線、1年であれば365日移動平均線をそのまま使った方が良さそう気もします

勿論、テクニカル分析なので、多くの方が見ていなければ意味がありませんが、将来的に仮想通貨市場で30日線や365日線が主流になる可能性は十分あると考えられます

ちなみに、365日移動平均線(黄色)はこの1年間、意外にもサポートやレジスタンスとして機能していることが分かります(偶然かも知れません)

直近のビットコイン相場はまさに365日線を巡る攻防となっております。同水準を割り込むと、この1年間、毎日終値でコツコツ買ってきた投資家の持ち値を割り込むことになります(総悲観状態)。

出所:TradingViewより作成

まとめ

弱気のパーフェクトオーダーが発生中であり、基本ストラテジーは「戻り売り」戦略
・但し、最初のレジスタンス(21日線)に差し掛かってきており、同水準をクリアに突破した場合は、ポジションを一部手仕舞った方が無難。パーフェクトオーダー解消時は完全手仕舞いがルール(=21日線が90日線を上抜けるタイミング)
ロングに切り替えるタイミングは強気のパーフェクオーダー発生後(従って、まだ数ヶ月先の見通し)
仮想通貨ならではの365日移動平均線は意外にもレジスタンス・サポートとして機能。今後も引き続きウォッチしていく必要性あり。

※この記事は単純移動平均線だけでテクニカル分析を行なっております(次回以降、別のテクニカル分析手法を段階的にご紹介し、最終的に複合的なテクニカル分析を実施いたします)。

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