仮想通貨オプション見通し「ダウンサイドPUTがジワリと上昇。嵐の前の静けさか」191212

皆さま、おはようございます!
コインカレッジ編集部 です🌼
本日もどうぞよろしくお願いいたします!

ビットコイン相場(対ドル)は3日続落となり、7150ドル近辺まで下げ幅を広げました弱気のパーフェクトオーダー(21日線<90日線<200日線)や、一目均衡表三役逆転(転換線の基準線下抜け+一目均衡表雲下限下抜け+遅行線のローソク足下抜け)が継続するなど、テクニカル的に見て「地合いの悪さ」が確認されます

また現在は、市場参加者の直近1年間の持ち値を表す365日線(7160ドル)を試す動きも続いております同水準を割り込めば、市場心理が悪化し(短期筋のみならず長期筋も含み損を抱える状態になることから総悲観ムードに陥りやすい)、11/25の下落時ように一気に下げ足を速める恐れも出てきます。暫くは、ダウンサイドリスクに警戒が必要でしょう。

尚、先日ツイートしたDeribitの破産件数ランキングについて、様々な方の考察がありましたのでご紹介いたします。新たな「気付き」がありました!ありがとうございます!

オプション市場のレビュー(12/11)

ビットコイン相場が3日続落となったことで、オプション市場ではジワジワとダウンサイドPUTを物色する動き(或いはコールオプションを売却する動き)が広がりを見せつつあります(※オプション参加者はBTC相場が下がると感じる際にPUTを買う or CALLを売るのいずれかが頭によぎる)。

但し、1ヶ月物ATM(at the money)は58%近辺まで低下するなど、実勢相場付近の「ガンマ」需要は見られません(=実勢相場付近が既にガンマロングであることを示唆。一方、ダウンサイドは引き続きショートガンマの可能性大)。

BTC情報アラートさんのスマイルカーブを見ても、若干ダウンサイド(左側)に寄っていることが確認できます。

本日の注目ポイント(12/12)

今朝方の米FOMC(連邦公開市場委員会)は無難にこなしましたが、引き続き既存金融市場の重要イベントは盛り沢山です。

出所:CoinCollege編集部で作成

ビットコイン相場もこうした重要イベントに少なからず影響を受ける可能性もあり注意が必要です!

オプション市場は「嵐の前の静けさ」感が出てきており、①365日線7160割れ→②12/4安値7080割れ→③心理的節目7000割れが揃えば、「嵐」に化けるリスクも想定されます

この場合、11/25安値6526トライが射程圏内に入ることから、市場心理が急速に悪化し、ビットコインPUTが高騰するシナリオも想定されます。本日はPUTオプションの需給変化に注目したいと思います。

尚、skewさんのツイートの通り、イーサリアム(ETH)については、CALL売り一択のワンウェイフローが見られております。こちらも合わせて警戒しておいた方が良さそうですね。

IVで算出した予想レンジ

1monthのインプライドボラ(57.98% @7,180 USD)で計算した向こう24時間の予想レンジは、

対ドルが「6,962ドル〜7,398ドル」
対円が「75.5万円〜80.3万円」です。

本日のオプションカットオフ予定表

17:00:ETHUSDT オプションカットオフ(BinanceJEX)

それでは、本日も宜しくお願い致します🤶

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