仮想通貨相場見通し「ビットコインは一進一退。本日17時のオプションカットに注目」200117

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昨日のレビュー(1/16)

ビットコインの対ドル相場は、一目均衡表雲上限突破(+強い買いシグナルを表す三役好転の実現)を皮切りに、1/15には、約2ヶ月ぶり高値となる8,900ドルまで急伸しました。しかし、心理的節目9,000ドルや、200日移動平均線9,074ドルをバックに伸び悩むと、昨日(1/16)は一時8,500ドル台後半まで押し戻される展開となりました(現在は8,700ドル近辺で推移)。

昨日の値動きが、上昇トレンドの中に見られる一時的な「(浅い)押し目」なのか短期上昇トレンドの終焉を示唆する「(深い)押し目」の前触れなのか、判断が非常に悩ましいところではありますが、私どもは現時点で「前者」との見方を維持しております。

但し、高値警戒感が出ていることから、私どもは昨日時点(実勢相場が8,680ドルくらいの水準)で先物の裸ロングを、デルタヘッジ付きのオプションロング(24Janの8750call買い+先物少額売り)に切り替え済みです。引き続き上方向に相場を張りつつも、万が一の深い押し目を想定したポジショニングを取っています

出所:TradingViewより作成

尚、1ヶ月物インプライドボラティリティは「62%近辺」での横ばい推移が継続しており、オプション買いとオプション売りが綺麗に見合っている状況です。本日のカットオフ後に需給がどちら一方に崩れる可能性もあり(当編集部ではオプション買いが強まると見ています)、17時以降のインプライドボラティリティの動向に注目が集まりそうです

出所:skewより作成

本日の注目ポイント(1/17)

本日は日本時間17時に予定されている「Deribit」や「OKEx」のオプションカットに注目が集まります。

DeribitとOKExのオプション建玉を合算した一覧表は下記の通りです(本日17時までは左側のグラフ、17時以降は右側のグラフとなります)。つまり、本日17時以降は、7500ドル〜8500ドル近辺に並んでいた巨大ピンがごっそり抜け落ちることになります。

出所:Deribitより作成

特に「8250ドル」については、本日だけで1,906 BTCもの建玉(かなり巨大)が落ちますので、ダウンサイドの買い足をバックに淡々と押し目を拾っていた「オプション勢の買い」が17時以降は無くなる可能性がある点に念のため注意が必要です。詳細についてはSFさんの一昨日の記事をご参照下さい(二度目の利食いポイントが無くなるイメージです)。

金曜日は基本的にカットオフに向けて巨大ピン付近で膠着し(マグネット効果)、カットオフ後に解き放たれる傾向にありますが、今回は実勢相場近辺(8700ドル)に巨大ピンが観測されていない為(8500や9000まで少し距離がある為)、カットオフ前であっても少し大きめの値動きが出てくる展開を想定しておきたいと思っております

尚、直近4ヶ月半のデータに基づく「金曜日の朝7時〜翌土曜日の朝7時までのBTCUSDの値動きの特徴」は、下記の通りです。22時頃から動意が始まり、0時台と2時台に大相場が到来する傾向にあります

出所:CoinCollege√編集部で作成

本件については、昨日の記事をご参照下さい!

インプライドボラで算出した予想レンジ

■前提条件(日本時間6時45分現在)
実勢相場:8,685ドル
1ヶ月物インプライドボラ:62.0%

上記に基づいて計算した①今後24時間の予想レンジ、②今後1週間の予想レンジは下記の通りです

今後24時間の予想レンジ
対ドルが「8,403ドル〜8,967ドル」
対円が「92.5万円〜98.7万円」

今後1週間の予想レンジ
対ドルが「7,939ドル〜9,431ドル」
対円が「87.4万円〜103.8万円 ←1週間先だと対円の100万円超えを織り込んでいる状態。

本日のイベント一覧

11:00:中国・第4四半期GDP ★★★

17:00:BNB/USDT オプションカットオフ(BinanceJEX)

17:00:BTC/USD オプションカットオフ(Deribit) ★★★

17:00:ETH/USD オプションカットオフ(Deribit)

17:00:BTC/USD オプションカットオフ(OKEx)

05:30:COTレポート発表(1/14 分) ★★★

06:00:BTC/USD オプションカットオフ(LedgerX)

重要度に応じて★をつけております。最も重要なイベントは★★★です。

今年のスケジュール一覧表は添付記事をご参照ください!

それでは、本日も宜しくお願い致します☺️

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